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Estimation of nonlinear models with measurement error
SM Schennach
Econometrica, 2004
一般に、非線形モデルにおいて測定誤差がある場合、一致推定量を導くことは難しい。
そのため、条件として、
測定誤差付きで観測される変数 が二通りの仕方で観察される
という条件を付けて、そのもとでかなり一般的な非線形モデルを一致的に推定する方法を提示している。
というEstimatorがあったときに(wは誤差なしに観察される変数)、 と が観察できるとする。そのもとでかなり一般的なM-Estimatorをどうやって導くかという話をしているんですが、フーリエ変換とかが難しくてほとんど理解できなかったです。
自分が必要になったら読もうと思った。